Прочитайте подробную информацию о продукте банка

FX-опцион является правом (но не обязанностью) конвертирования одной валюты в другую к известной дате в будущем, или в течение согласованного срока продолжительности опциона, по заранее установленному курсу (т.н. цена Strike price) и в заранее установленном объеме. Покупатель опциона платит продавцу за это право опционную премию.

Основными типами опционов являются

• call - для покупки валюты
• put - для ее продажи

Пример

Компании, которая экспортирует свои изделия (выручка в ЕВРО), а платит за исходное сырье в чешских кронах, сегодня известно, что через 3 месяца она получит 1 000 000 ЕВРО. Для расчета цены изделий ей необходимо знать курс валют, однако компания не может оценить, на какой отметке будет находиться курс через 3 месяца. Ей неизвестно на сто процентов, действительно ли будет реализован контракт, и компания не хочет принимать на себя валютные риски. Минимальный размер курса валют, акцептируемый клиентом, составляет 24,600 чешских крон/ЕВРО.

Решением является заключение сделки по FX-опциону, покупка опциона put с валютой через 3 месяца и с ценой strike price 24,600. За этот контракт клиент заплатит банку опционную премию 12 тысяч ЕВРО.

Очевидно, что в том случае, если в день оплаты опциона рыночный курс будет составлять 24,200 чешских кроны/ЕВРО (т.е. ниже уровня strike price), то клиент воспользуется опционом и продаст банку 1 000 000 ЕВРО по курсу 24,600 чешских кроны/ЕВРО.

Однако если в день оплаты опциона курс будет составлять, например, 25,100 чешских кроны/ЕВРО (т.е. выше уровня strike price), то клиент не воспользуется опционным контрактом и продаст 1 000 000 ЕВРО по актуальному рыночному курсу.

Преимущества

• В случае благоприятного изменения курса валют Вы не обязаны реализовывать контракт
• Участие в получении дохода только при благоприятном изменении курса валют
• Возможность согласовать по телефону

Предупреждение о возможных рисках

• Немедленные затраты для покупателя опциона в форме опционной премии, которая платится во время заключения сделки

• На этот продукт банка распространяются положения о повышенной защите интересов клиента в соответствии с директивой Европейского Союза № 2004/39/EC „Директива о рынках финансовых инструментов (The Market in Financial Instruments Directive) - MiFID II

Контакты

Заведующий отделением Global Markets

Казначейские ценные Global Market Sales

Коммерческие операции с валютными и процентными финансовыми инструментами