Процентный опцион

Преимущества для Вас

  • Позволяет принимать полное участие в получении дохода при благоприятном изменении процентных ставок

Прочитайте подробную информацию о продукте банка

Право покупателя на замену согласованной фиксированной процентной ставки и плавающей референсной процентной ставки (пражский межбанковский рынок депозитов / PRIBOR, европейский межбанковский рынок депозитов / EURIBOR и т.д.) За это право покупатель заплатит продавцу опционную премию.

Покупатель опциона процентных ставок страхует себя от понижения или роста процентных ставок. Вместе с тем, он сохраняет возможность получения дохода в случае изменения цены в противоположную сторону.

Между противоположными сторонами сделки не происходит обмена основной суммой капитала. В том случае, если покупатель воспользуется своим правом, вытекающим из опционного контракта, то будет проведен только расчет платежей по разнице процентных ставок.

Основные типы опционного страхования (хеджирования) процентных ставок

Верхняя процентная граница/Cap является инструментом, страхующим позиции клиента от роста процентных ставок. Применяется для страхования (хеджирования) кредитов с изменяемой процентной ставкой от роста процентных ставок.

Нижняя процентная граница/Floor функционирует на том же принципе, как и приведенная Верхняя процентная граница, однако, речь идет об инструменте, страхующем позиции клиента в случае снижения процентных ставок.

Collar является сочетанием покупки опции Верхней процентной границы/Cap и продажи опции Нижняя процентная граница/Floor. Речь идет об инструменте, страхующем позиции клиента в заранее согласованном диапазоне процентных ставок. Иногда можно создать беззатратную опцию collar, т.н. опцию Zero- cost collar, цена опции Верхней процентной границы/Cap будет равна цене опции Нижней процентной границе/Floor.

Предупреждение о возможных рисках

  • Немедленные затраты для покупателя опции в форме опционной премии, которая платится во время заключения сделки

На этот продукт банка распространяются положения о повышенной защите интересов клиента в соответствии с директивой Европейского Союза № 2004/39/EC „Директива о рынках финансовых инструментов (The Market in Financial Instruments Directive) - MiFID II

Контакты

Заведующий отделением Global Markets

Branko Sušić    +420 234 706 881   susic.branko@sberbankcz.cz         

Казначейские ценные Global Market Sales

Коммерческие операции с валютными и процентными финансовыми инструментами

Martin Chum +420 234 706 890 chum.martin@sberbankcz.cz 
Filip Jelínek  +420 234 706 986 jelinek.filip@sberbankcz.cz 
Martina Lukesová +420 543 525 710 lukesova.martina@sberbankcz.cz 
Marek Bohumský +420 234 706 846 bohumsky.marek@sberbankcz.cz  

Связаться варианты